Расчет дюрации облигации с амортизацией

Онлайн калькулятор для расчета дюрации облигаций. Дюрация - это средневзвешенный показатель, позволяющий узнать, когда вы вернете обратно сумму, инвестированную в облигацию, с учетом потока купонных платежей, получаемых вами на протяжении срока владения облигацией.

Дюрация помогает определить степень зависимости рыночной цены облигации от изменения процентной ставки. Дюрация облигации приблизительно равна величине изменения цены облигации при изменении процентной ставки (ставки дисконтирования) на один процент.

Обозначения

• N — число временных периодов;
• D — число дней в одном временном периоде;
• CF_n — погашаемая часть номинала в % для n-ого периода времени; для обычной облигации без амортизации следует указать 100 для последнего периода времени, оставив другие значения равными 0.
• r (%) — ставка купона в %, соответствующая одному периоду времени. Например, если годовой купон составляет 10%, то для полугодового периода значение r равно 5%, для квартального периода 2.5%.

Введите N
Введите r(%)
Введите D (дней)

График амортизации

n	CFn
0

Доходность, % годовых
Дюрация в днях
Дюрация в годах

Select rating12345

Нет голосов